Page 302 - รวมไฟล์วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ขันที่ 1 ท าการวิเคราะหสถตเชงพรรณนาประกอบด้วย ค่าสงสด ค่าต าสด ค่าเฉลย และค่า
้
ี
่
ุ
ู
ุ
่
ิ
์
ิ
ิ
ี่
เบยงเบนมาตรฐาน
ขันที่ 2 วิเคราะหเพือหาความสัมพันธระหว่างตัวแปรอสระ เพือดว่าตัวแปรอสระทั้งหมดม ี
ิ
ิ
่
์
ู
่
์
้
์
ปญหาภาวะร่วมเสนพหคณ (Multicollinearity) หรอไม่ การวิเคราะหจะใช้การวิเคราะหค่าสัมประสทธ์ ิ
์
ุ
ิ
ั
ื
้
ุ
์
์
์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) หากผลการวิเคราะหได้ค่าสัมประสทธ์ ิสัมพันธน้อย
์
ิ
ุ
ุ
ิ
้
ี่
ั
ี
กว่า 0.7 แสดงว่าตัวแปรอสระในงานวิจัยไม่มปญหาภาวะร่วมเสนพหคณ ไม่ใช่ตัวแปรซ ้าซ้อนทมผลให้การ
ี
ู
์
วิเคราะหสมการถดถอยไม่ถกต้อง
้
่
ิ
์
ขันที่ 3 สรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรอสระกับตัวแปรตาม เพือน าไปท าการ
้
์
ิ
ิ
้
ิ
วิเคราะหสถตเชงเสน ดังสมการ
PRC = a + b1CAY+ e -------------------- ①
PRC = a + b2ROE+ e -------------------- ②
PRC = a + b3DIV+ e -------------------- ③
ิ
โดย: PRC = ราคาห้นของบรษัท
ุ
a = ค่าคงท ี ่
ิ
ิ
b1, b2, b3 = ค่าสัมประสทธ์ถดถอย
ิ
CAY = อัตราส่วนวงจรเงนสด
ื
ุ
ROE = อัตราส่วนก าไรต่อส่วนของผู้ถอห้น
ั
ิ
DIV = อัตราส่วนผลตอบแทนเงนปนผล
e = ค่าความผิดพลาด
้
์
ิ
ขันที่ 4 ท าการตรวจสอบความสัมพันธระหว่างตัวแปรอสระกับตัวแปรตามพรอมกันทกตัว
ุ
้
ึ
์
โดยการใช้การวิเคราะหการถดถอยเชงเสนโดยค่า R Square จะบอกถงความสัมพันธระหว่างตัวแปรตามกับตัว
ิ
้
์
ิ
ี
แปรอสระว่ามมากน้อยเพียงใด
์
ี
ุ
ี
ิ
ถ้า R Square มค่าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรอสระชดนั้นมความสัมพันธกับตัวแปรตามมาก
ี
ิ
์
ี
ุ
ถ้า R Square มค่าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรอสระชดนั้นมความสัมพันธกับตัวแปรตามน้อย
ื
่
ี
์
ขันที่ 5 ตรวจสอบเงอนไขของการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรอกคร้ ังด้วยค่า
้
่
Variance Inflation Factor (VIF) ซงต้องไม่เกิน 10 และค่า tolerance ต้องไม่เข้าใกล้ 0 จงจะถอว่าตัวแปร
ื
ึ
ึ
ั
์
ี
ิ
อสระไม่มความสัมพันธกัน ไม่เกิดปญหา collinearity

283